Excelで確率変数を実現する方法(3)
「Excelで確率変数を実現する方法(2)」の続きです。
指定された値の平均と2乗変動係数を持つガンマ分布に従う確率変数をExcelで実現する方法を示します。平均を、2乗変動係数をで表すことにします。すると変動係数の定義により、標準偏差は
- ・・・・(1)
でした。さらにガンマ分布のパラメータとは、「αとβと平均と標準偏差」により
- ・・・・(2)
- ・・・・(3)
でした。この3つの式を用いると
- ・・・・(4)
- ・・・・(5)
となります。よって平均、2乗変動係数を持つような確率変数はExcelでは
- 「=GAMMAINV(RAND(),1/,*)」
で実現出来ます。例えば、平均5、2乗変動係数0.6のガンマ分布に従う確率変数は
- 「=GAMMAINV(RAND(),1/0.6,5*0.6)」
で実現出来ます。