拡散近似(8)
「拡散近似(7)」の続きです。
それにしても「拡散近似(6)」で求めたブラウン運動の定常状態分布の式(53)
- ・・・・・(53)
の意味は何なのでしょう?
もともと近似しようとしていた待ち行列の客数の過程では、の値は0以上の整数です。よってその分布関数は(は0以上の整数)という形に書けるはずです。ところが式(53)のでは0以上の実数です。ここで以後、話が混乱しないように、式(53)に登場する近似としての客数分布の確率密度はで表し、本来の客数分布の確率と区別することにします。
をもっての近似であるとするわけにはいきません。だいたいは確率を表しているがは確率密度です。それでもを用いて求めた平均客数
はを用いて求めた平均客数
の近似になっていると期待できます。なぜそう期待できるのか、今の私には直感的にはそうだ、と思えるのですが、それを論理的に示すことが正直なところ出来ません。今は先に進みます。そこで平均客数を求めると、積分するまでもなく(53)が指数分布の形をしていることから平均は
- ・・・・・(56)
であることが分かります。
ところでこのブラウン運動の平均は
- ・・・・・(49)
標準偏差は
- ・・・・・(50)
でした。一方、近似の対象になっている待ち行列の客数の過程では平均は「拡散近似(3)」で示したように、
- ・・・・・(21)
分散(=標準偏差の2乗)
- ・・・・・(22)
でした。よって、このブラウン運動によって客数過程を近似するには(21)(22)ではが時間を表していることに注意すれば
- ・・・・・(57)
- ・・・・・(58)
と置くべきであることが分かります。よって平均客数(=ジョブ数)は(56)(57)(58)から
ここで
であることに注意すれば
よって
となります。よって
- ・・・・・(59)
よって平均待ち時間は
ここから
ここでとすると、この拡散近似はで正確になる近似ですから
- ・・・・・(60)
という等式が成り立ちます。これが重負荷極限定理(heavy traffic limit theorems)と呼ばれる式だそうです。
「拡散近似(9)」に続きます。